Теории временной структуры процентных ставок

Выдержаны поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее - 20 мм.

Шрифт - Times New Roman

Текст набран в редакторе Microsoft Word

Размер шрифта - 14

Интервал - 1,5

Количество рисунков - 1

Работа содержит сноски, исходя из которых и составлен список использованной литературы

Список использованной литературы - 23 источника

Более подробную информацию по работе Вы можете узнать связавшись с нами по телефонам:

(4852) 21-70-64

8-902-333-48-75

или оставив запрос в разделе коммерческое предложение

Содержание

Введение

1. Теоретические основы и понятийный аппарат теорий временной структуры процентных ставок

2. Гипотезы кривой доходности ценных бумаг

2.1.Гипотеза ожиданий

2.2. Гипотеза предпочтения ликвидности

2.3. Гипотеза об изменяющейся во времени премии за срок

2.4. Гипотеза сегментации рынков

2.5. Гипотеза «предпочитаемой среды»

3. Макроэкономические подходы в теории временной структуры процентных ставок

4. Стохастические модели в теории временной структуры процентных ставок

Заключение

Список использованной литературы и информационных источников